«Святой Грааль» в трейдинге найден!

Многие трейдеры и инвесторы тратят огромное количество сил и времени на поиск знаменитого «Святого Грааля».

Они хотят стать обладателями идеальной торговой системы. Существует ли такая система на самом деле? Вполне возможно, что существует, но это совсем не то, о чём вы сейчас подумали.

Вы никогда не найдете волшебный индикатор или секретный набор торговых правил, которые будут говорить вам, что делать на рынке. Суть в том, что такая система находится внутри вашей головы. И искать её где-то ещё бессмысленно. Системы, которые вы используете в торговле, а также рынки, на которых вы торгуете, должны действительно соответствовать вашему стилю мышления, вашему образу жизни и вашим убеждениям.

С чего начать поиск

Но с чего начать поиск собственного Грааля, как понять, какие системы и стратегии торговли, какие рынки вам подойдут? Безусловно, чтение книг и онлайн-материалов – штука крайне полезная и её никто не отменял. По теме финансовых рынков сейчас очень много контента в свободном доступе и совершенно бесплатно. Когда я начинал свой путь в трейдинге такого раздолья не было и в помине!

Семинары от авторитетных компаний и аналитиков рынка также могут помочь, значительно ускорив ваш процесс обучения. Тем не менее, мой опыт показывает, что самый эффективный процесс обучения трейдеров построен не на предоставлении готовых систем и алгоритмов. А на очных или онлайн семинарах, где даётся понимание рынка и стратегии подбирают сами трейдеры под себя, которые им подходят.

Не торопитесь платить деньги и покупать готовую торговую систему. Это далеко не самая выгодная инвестиция. Вполне может получиться так, что дорогая «суперсистема», по которой кто-то очень прибыльно торгует, совершенно не подойдёт лично вам. Она может не соответствовать вашим убеждениям и пониманию рынков или торговли. Поэтому одна из основных задач для любого трейдера – это определить насколько система подходит лично ему.

В этой статье я хотел бы предложить вам несколько советов о том, как найти и разработать собственную систему.

Что отличает хорошую систему?

Конечно, это не весь список, но есть несколько наиболее важных факторов, которые, на мой взгляд, объединяют все хорошие торговые системы:

• Хорошие системы основаны на понимании трейдером собственных сильных и слабых сторон и того, в чём состоит лично его ключевое преимущество на рынке. Знание этих факторов укрепляет вашу уверенность в себе и в системе. Такая уверенность нужна не столько в «лёгкие» дни, сколько в «трудные» периоды.
• Хорошие системы не работают одинаково эффективно на всех типах рынков. Системы, которые, отлично показывают себя в «боковике» могут плохо работать на сильно направленных рынках.
• Хорошая система лучше всего подходит для конкретного рынка или инструмента.
• Хорошая система включает в себя полный набор торговых правил и эффективный отчет о прошлых реальных сделках на соответствующем рынке или рыночных условиях.

Пример фундаментальных убеждений

В своё время я разрабатывал собственную торговую систему, которая оказалась вполне рабочей. Ниже приведены убеждения о рынке и трейдинге, на которые я опирался, делая свою систему. У каждого из вас есть собственный набор фундаментальных убеждений. Насколько мои совпадают с вашими, я не знаю, но может быть, они вам пригодятся.

1. Торговля/инвестирование, основанные только на техническом анализе и оценке графиков, приносят (при правильном применении) доходность выше среднего. Вся рыночная информация уже включена в цену. Поэтому никаких других источников информации не требуется.
2. Торговля/инвестирование с учетом тренда представляет собой серьезное преимущество. Тренды, как правило, продолжаются дольше, чем можно было бы ожидать. Следует отдавать предпочтение стратегиям, основанным на долгосрочных трендах.
3. Торговля/инвестирование на более высоких таймфреймах дают серьезное преимущество. Подтверждение от старшего ТФ позволяет предположить увеличение новых участников рынка в направлении движения рынка (попутный ветер).
4. Торговля/инвестирование на основе опережающих индикаторов даёт некоторое преимущество. Они заранее показывают, где расположены области поддержки и сопротивления, поэтому ценовое движение, вероятно, будет развиваться в этом направлении.
5. Ценовые консолидации в рамках тренда — это периоды паузы, которые необходимы для восстановления силы тренда прежде, чем он сможет продолжиться. Многопоточные консолидации снижают волатильность цен и позволяют находить возможности с низким уровнем риска.
6. Участники рынка оставляют на графике «психологические следы», которые можно идентифицировать как конкретные ценовые модели. Понимание динамики, лежащей в основе этих шаблонов дает определённое преимущество, на котором можно строить системы.
7. Рынки являются отражением человеческого поведения, будь то пятиминутный или месячный график. Эта фрактальная природа рынков обусловлена психологией поведения людей. Пока мы не эволюционируем в новый вид, динамика цен всегда будет одинаковой.

Примеры систем, которые соответствуют рынку

Одним из моих любимых рынков для торговли был рынок зерновых на Чикагской бирже. Мне нравилась «логика рынка» и возможность достаточно легко определять тренды. Торговля на трендовом графике имеет для меня большое преимущество по двум основным причинам. Во-первых, тренды дают возможность хорошо заработать. Во многих случаях они заходят гораздо дальше, чем кто-либо мог ожидать. Во-вторых, вход в рынок по тренду снижает вероятность получить «лося».  

В целом, мне нравилось разделять тренды на три простые фазы: зарождающийся тренд (с очень частыми разворотами), режим полного тренда и тенденция угасания тренда. Я строил систему, которая использовала преимущества каждой фазы. Но необходимо было учитывать, что в каждой фазе рынок ведёт себя по-разному и это нужно было закладывать в систему. Таким образом, систем, в чистом виде было три, но все они подчинялись единому торговому алгоритму.

Все три системы имеют общую основу. Вход в рынок по тренду происходит на пробое уровня (начальный всплеск), за которым начинается потенциальное движение с откатами, но в направлении общего тренда. На таком входе достаточно быстро можно перевести заявку в режим безубытка. Затем, если движение по тренду продолжается, то можно удерживать позицию и перевести её в долгосрочную.

Универсальность

Поскольку я придерживаюсь убеждения о том, что рынки фрактальны по своей природе, то разработанная мной система может работать по сути на любом таймфрейме, от минутного до месячного. Не важно, как вы любите торговать. Можно работать краткосрочно, инвестировать среднесрочно или открывать долгосрочные позиции. В любом случае применяются одни и те же основные правила системы (с небольшими изменениями). 

Из-за фрактальной природы рынков любые инструменты, такие как индексы, товары, облигации и некоторые ETF, можно торговать аналогичным образом. При таком подходе к трейдингу у вас всегда есть возможности для торговли. Но важно понимать, что чем качественнее соответствие между вами, рынком и торговой системой, тем легче вам будет зарабатывать деньги на рынке. Это и есть настоящий «Святого Грааль».